Эрсдэлийн удирдлагын хороо

Эрсдэлийн удирдлага

Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд байгууллагын засаглал чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд манай банк нь “Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци”-тай засаглалын чиглэлээр хамтран ажиллаж, тус байгууллагын зөвлөмжийн дагуу эрсдэлийн засаглал үндсэндээ “Хамгаалалтын гурван шугам” буюу дараах гурван шугамын хүрээнд хэрэгжиж байна.

Схем 01. Эрсдэлийн удирдлагын зохион байгуулалтыг бий болгох “Хамгаалалтын гурван шугам”[1]


Эрсдэлийн удирдлага нь зөвхөн удирдлагын түвшний асуудал бус харин байгууллагын бүхий л түвшний ажилтан, албан хаагчдад хамааралтай, ажилтан бүр өөрийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг эрсдэлд суурилан явуулах, эрсдэлээ удирдаж ажиллах нь зүй ёсны асуудал юм гэсэн эрсдэлийн соёлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Манай банкны хувьд эрсдэлээс хамгаалах нэгдүгээр шугамд Бизнесийн нэгжүүд, Гүйцэтгэх удирдлагын түвшний эрсдэлийн хороод болон Удирдлагын хороо байдаг бол хоёрдугаар шатанд Эрсдэлийн удирдлагын газар, ЭУГ-ын захирал болон ЭУХороо тус тус хамаардаг. Эрсдэлийн хамгаалалтын эхний хоёр шугамын хувьд хоорондоо нягт уялдаатай ажилладаг ба хамгаалалтын гуравдугаар шатанд Дотоод аудитын газар, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо болон Хөндлөнгийн аудит хамаардаг.

Мөн эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр дараах журам заавруудыг дотооддоо мөрдөн ажиллаж байна.


Сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн нөхцөл байдал тааруу байж, мөнгө, санхүүгийн салбарын үзүүлэлтүүд муудсан нь шийвдэр гаргагчид болон бизнес эрхлэгчдэд томоохон сорилт болсон жил байлаа. Капитал банкны хувьд макро болон микро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийн шилжилт хөдөлгөөнд гадаад болон дотоод эрсдэлийн удирдлагыг “Хамгаалалтын гурван шугам”-ын хүрээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.


Мөн өнгөрсөн хугацаанд банкны хэмжээнд бизнесийн үйл ажиллагааны мэдээллийн санг сайжруулан эрсдэлийн мониторинг, хяналтын үйл ажиллагааг автоматжуулж, эрсдэлийг зохистой удирдаж, банкны ашигт ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй эрсдэлийг бууруулахчиглэлд зорилт тавин, амжилттай хэрэгжүүлж ажилласан.

Банкны бүх шатны нэгжид эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, үүссэн болон үүсч болзошгүй эрсдэлийн тохиолдол, хүчин зүйлийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах, мониторинг хийх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлд хамтран ажиллаж, банкинд эрсдэлийн соёлыг өндөр түвшинд төлөвшүүлж чадсан. Энэ зорилтын хүрээнд банкны “Эрсдэлийн удирдлагын програм”-ыг 2015 онд шинээр нэвтрүүлж, эрсдэлийн мэдээллийн бааз бүрдүүлэх, мониторинг хийх процессын хэрэгжилтийг сайжруулан, тогтмол хяналт хийн ажиллаж байна.


Капитал банкны эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа дараах үе шатуудад хэрэгжиж байна.

Мөн эрсдэлийн удирдлагын тэргүүн туршлагыг судалж, гадны зохицуулагч байгууллагуудаас гаргасан баримт бичиг, стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт, Базель III, ISO 31000, COSO 2004 зэргийг онцгойлон дурдаж болох юм.

Зах зээлийн хүчин зүйлийн эрсдэл

Зах зээлийн хүчин зүйлээс шалтгаалан банкны үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд Монгол банкны “Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”, банкны “Хөрвөх чадварын бодлого, стратеги”, “Хүүний эрсдэл үнэлэх журам”, “Эрсдэлийн хязгаар мөрдөж ажиллах журам”-ын дагуу хязгаар тогтоож, хүлээн зөвшөөрөх түвшинд үнэлгээ өгч, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Капитал банк ханшийн эрсдэлийг үнэлэх EGARCH загвар, EVT загвар ашиглан, өдөр бүр ханшийн хэлбэлзлээс алдах алдагдлыг тооцон, тасралтгүй хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн 14 хоног тутамд тооцооллыг буцаан шалгадаг бөгөөд тооцоолол статистикийн хувьд зохистой түвшинд буюу бодит байдалд нийцтэй байна. Ханшийн эрсдэлийг эдгээр аргуудаар үнэлэхээс гадна банкны Хөрөнгийн удирдлагын газар, Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал, мэргэжилтнүүдээс бүрдэх Капитал банкны “Арилжааны баг” эдийн засаг, зах зээлийн шилжилт хөдөлгөөнийг тасралтгүй хянаж, учирч болох эрсдэлээс сэргийлэн ажиллаж байна.

Хөрвөх чадварыг хангах ажлын хүрээнд “Агшин зуур хөрвөх чадварын харьцаа”, “Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа”, “Актив, пассивын бүтцийн зохистой харьцаа” болон эдийн засгийн стресс таамаглал тусгасан “Хүндрэлийн үеийн хөрвөх чадварын харьцаа”-нуудыг тус тус тооцон, үзүүлэлтүүдэд 7 хоног, сар бүр тогтмол хяналт тавин, үүсч болзошгүй эрсдэлийг удирдан ажиллаж байна.

Мөн бүх түвшний удирдлагыг мэдээллээр хангах, шийдвэр гаргалтын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор макро эдийн засгийн мэдээлэл, санхүүгийн судалгаа шинжилгээг бэлтгэн хүргэж байна. Зах зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд хэрэгжүүдэг үндсэн эрсдэлүүдийн судалгааны аргачлал, загвар, эрсдэлийн хязгаар зэргийг гадны болон дотоодын зохицуулагч байгууллагуудын шаардлагад нийцүүлэн баримталж, шинэ эрсдэлийн төрлүүдэд мөн анхаарал хандуулан, зах зээлийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг цаг үедээ нийцүүлэн тасралтгүй хөгжүүлэх зорилт дэвшүүлэн, үр дүнд хүрч чадсан байна.

Зээлийн эрсдэл

Манай банк зээлийн хяналт, мониторингийн системийг автоматжуулан зээлийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах замаар зээлийн багцыг бүрдүүлэх болон активын өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажилласан.

Энэхүү зорилгын хүрээнд бид зээлийн оновчтой багцыг бүрдүүлэх, зээлийн багцын чанар болон зээлийн төвлөрлийг оновчтой түвшинд ханган ажиллаж байна. Үүний тулд зээлийн үйл ажиллагаанд холбогдох эрхий бүхий байгууллага, олон улсын стандартын дагуу тогтоосон хэм хэмжээ стандартад нийцсэн, өөрийн банкны онцлогт тохирсон хязгаарлалтыг мөрдөн ажиллахаас гадна эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамааран зээлдэгчийн үйл ажиллагаа болон зээлийн багцад нөлөөлөх нөлөөллийг үнэлж холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлж байна.

Мөн зээлийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээллийг сайжруулах, автоматжуулах замаар зээлийн хяналтын системийг сайжруулан ажиллаж байна. Зээлийн ангилал болон зээлийн эрсдэлийн санг автоматаар байгуулж байгаа нь зээлийн багцын чанарт түргэн шуурхай үнэлэлт, дүгнэлт өгч холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр зээлийн багцад эзлэх чанаргүй зээлийн хэмжээ сүүлийн жилүүдэд буурч байна.

Зээлийн эрсдэлийн удирдлагыг оновчтой, хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх үүднээс салбар, нэгж, Зээлийн хороо, ТУЗ зэрэг бүх түвшинд зээл шийдвэрлэх эрхийг шинэчлэн тогтоож, холбогдох хяналтын системийг сайжруулан ажиллаж байна. Мөн эдийн засгийн нөхцөл байдал түүний өөрчлөлт зээлдэгч нарын бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөллийн судалгааг улирал бүр хийж, тэдний бизнесийн үйл ажиллагаанд гарч болох хүндрэлийг таамаглан холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Зээлийн үйл ажиллагаанд байгаль, орчин болон нийгмийн эрсдэлийг бүрэн гүйцэд тооцох ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, тогтвортой санхүүжилтийн 8 зарчмыг хэрэгжүүлэн ажилласан. Энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр цаашид тогтвортой эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихээс гадна харилцагчийн үйл ажиллагаа болон банкинд учирч болох зээлийн эрсдэлийг бууруулахад чухал ач холбогдолтой юм.

Үйл ажиллагааны эрсдэл

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд банкинд учирсан эрсдэлийг бууруулах, учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлд тогтмол мониторинг хийж, салбар, нэгжийн болон банкны бүх шатны үйл ажиллагааны эрсдэлд зайн болон газар дээрх хяналтыг хийж, амжилттай удирдан ажилласан. Мөн манай банкны хувьд цахим банк байх зорилтынхоо хүрээнд үйл ажиллагаандаа мэдээлэл технологи, цахим бүтээгдэхүүн үйлчилгээний томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, түүнтэй холбоотой эрсдэлийг удирдах чиглэлд анхаарч, холбогдох ажлууд хийгдэж байна. Мөн эрсдэлийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн баазыг бүрдүүлэх, эрсдэлийн ил тод засаглалыг дэмжих, эрсдэлийн соёлыг төлөвшүүлэх ажлын хүрээнд эрсдэлийн удирдлагын программыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, банкны хэмжээнд хэрэглээг ажилттай идэвхжүүлэн ажиллаж байна. Түүнчлэн ТУЗ-ийн 2015 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 49 тоот тогтоолоор Үйл ажиллагааны эрсдэлийн дэд хороог шинээр байгуулахаар шийдвэрлэж, тус хорооны гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг батлан үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.

Банкны хэмжээнд эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхдээ нэгдсэн эрсдэлийн түвшингээ үнэлж, гол эрсдэлүүдэд чиглэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх, байгууллагын бүх түвшинд эрсдэлийн соёлыг бэхжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.